211224
指値と機会損失について。
みんなビクビクしているときに保有するspxlが100ドルだったとする。保有枚数は1000としよう。また、50ドルの時に購入して、今100%の利益があるとしよう。キャッシュが20000ドル自由に使えるとして、以下の選択肢を考える。
①指値を80ドルに入れておく
②利確して保有割合を20％落とす
③買い増しでフルインベストメント状態へ
100→80と推移した場合、、、
①保有枚数:1000→1250、取得単価:50→56、spxl総額:100000→100000、キャッシュ:20000→0、合計:120000→100000
②保有枚数:1000→800、取得単価:50→50、spxl総額:100000→64000、キャッシュ:20000→20000+20000-2000=38000、合計:120000→102000
③保有枚数:1000→1200、取得単価:50→58.3、spxl総額:100000→96000、キャッシュ:20000→0、合計:120000→96000
という計算結果と、プラス20%の結果を比較すると、指値が上手くいくとリスクが下がるという結果になる。
書いている内容が消えてしまった。。。
